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债券凸性
...以下将利用存续期间(Duration)的计算与意义及债券凸性 (Convexity)的观念,来衡量债券的利率风险. method另一种是直接求取出殖利率的零息债券法 (Zero coupon method),其中拔靴法(bootstrapping)适合处理样本少的资料,...
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凸性
...四、马考雷(Macaculay)存续期间之公式换言之,凸性 (Convexity)是衡量债券实际价格变化,与一般存续期间所估计之价格变化的差距. 因此,在其他条件不变下,良好的债券要具备「存续期间小」与「凸性大」之特质 (因上涨幅度较大,下跌幅度较小)....
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凸度
...利率是借贷资金的使用价格,纽带,是货币政策的主要传导途径,是联系实物部门和货币部门的是联系实物部门和货币部门的它在现代经济中正发挥着越来越重要的作用. 4.2 缺口(Cap)模型4.3 持续期(Duration)模型4.4 凸度(Convexity)模型...
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凸度,凸面
...convex-edged knife 凸刃刀 | convexity 凸度,凸面 | convex lens 凸透镜...